Open Lock AutoСalibration самонастраивающийся советник

Open Lock AutoCalibration (OLAC) – версия OL которая самостоятельно перенастраивает советника прямо в процессе его работы. Настройки меняются в зависимости от рыночной ситуации, волатильности и открытых позиций на счете. Настройки система подбирает самостоятельно во время работы.

Система использует 4 набора параметров.

При небольшой просадке выставляются агрессивные настройки, (High risk) чтоб быстрее сократить убыток.

Если просадка увеличивается, то система меняет настройки на более безопасные (Medium risk).

Далее система можете переключиться на Low и Super Low risk.

Если просадка сокращается, то риск повышается, чтоб закрыть убыток быстрее.

При каждой смене настроек происходит процесс переоптимизации, при котором система перебирает более 4,2 млрд различных комбинаций параметров (по 1,3 млрд на каждый диапазон риска). А для крупных депозитов количество комбинаций может быть еще выше.

Примерно 5% параметров попадают в финальную выборку, из которой выбирается один набор для торговли.

На компьютере MacBook Intel Core I7 2.7 GHz 16GB полный процесс оптимизации изначально занимал  примерно 30-45 минут. В процессе развития программы время на расчеты сократилось до 5-10 минут.

Что можно настроить в OLAC

1. Диапазоны смены риска торговли. Задаются один раз при старте
2. Параметры для оптимизации под каждый уровень риска
   1. Количество частей на которое дробиться ордер (чем выше риск, тем больше частей)
   2. Максимальный число дней безоткатного тренда (это влияет на шаг сетки и коэффициенты)
   3. Загрузка депозита на каждом этапе (это влияет на выбор лота)
3. Пресеты под разные стили торговли (например: скальпинг,  долгосрочная торговля, агресивная настройка и т.д.)

Важная особенность OLAC

С 1 августа 2018 года по требования фин. регуляторов, (ESMA, CySec, FINMA) брокеры сократили размер кредитного плеча до 1:30. Это увеличивает залог взимаемый с каждой сделки. В результате средств для торговли остается меньше.

Все расчеты OLAC по оптимизации делаются с учетом залоговой маржи. И эта величина учитывается при построение прогнозов системы. Благодаря OLAC из-за жесткого контроля лотности, на счете не возникнет ситуации нехватки средств при просадке в 50% .

Частота открытия сделок

Индивидуально для каждого инструмента задается максимальное количество дней, которое может длиться безоткатное движение. Под это движение подбирается сетка ордеров. И в некотором случае сетка может состоять из 100 ордеров и открываться каждый 50 пунктов, а иногда это может быть 10 ордеров через каждый 500. Система подбирает уровни так, чтоб уложиться в безоткатное движение, максимальную лотность, и при этом не превысить допустимый убыток по счету.

Что учитывает советник при оптимизации

• Размер маржи по сделкам
• Волатильность внутри дня/недели/месяца
• Минимальный и максимальный лот в сделке. Суммарная лотность во все серии
• Кредитное плечо, размер контракта, размер хэджируемовй маржи
• Допустимое число сделок на счете
• Допустимый шаг до первой сделки, между сделками, для всей серии сделок внутри риска
• Диапазоны по коэффициентами

Сценарий использования

1. На чистом счете начинаем торговлю. При негативном сценарии доходим до первого уровня просадки (обычно это 10%)
2. Система автоматически локирует убыток. Делает расчет 4-х комбинаций параметров, устанавливает первый набор в советника OL и включается в работу.
3. При негативном сценарии, параметры меняются на более безопасные
4. В случае сокращение просадки, советник постепенно увеличивает риск, чтоб закрыть убыток быстрее.
5. Когда просадка сокращена торговлю можно возобновить

Open Lock AutoCalibration – является полностью самостоятельной торговой системой и поддерживает дополнения советника OL (OL panel, OL Trend Protect) .

Систему делал для одной из немецких управляющих компаний.

Разработка заняла около 6 месяцев.